Фабоцци, Фрэнк Дж.
Фрэнк Дж. Фабоцци (англ. Frank J. Fabozzi) — американский экономист, преподаватель, писатель и инвестор. Известен как соавтор модели Калотая — Уильямса — Фабоцци.
Биография[править]
В 1970 году окончил Городской колледж Нью-Йорка, получив степень бакалавра (с отличием) и магистра экономики. В 1972 году получил докторскую степень по экономике в Центре аспирантуры Городского университета Нью-Йорка[1]. Является сертифицированным общественным бухгалтером и имеет квалификацию сертифицированного финансового аналитика[2].
Карьера[править]
Фабоцци является автором и редактором множества книг[3] и исследовательских статей[4][5] по управлению инвестициями и финансовой эконометрике. Три его книги написаны в соавторстве с лауреатами Нобелевской премии по экономике Франко Модильяни и Гарри Марковицем. Значительная часть его ранних работ посвящена ценным бумагам с фиксированным доходом и управлению портфелем с акцентом на ипотечные и обеспеченные активами ценные бумаги, а также структурированные продукты. Он является соавтором модели Калотая — Уильямса — Фабоцци для краткосрочной ставки, используемой при оценке процентных деривативов.
В настоящее время Фабоцци — профессор практики в Бизнес-школе Кэри Университета Джонса Хопкинса[6] и член Института рисков EDHEC[7]. Ранее он был профессором финансов в Бизнес-школе EDHEC, профессором практики финансов и стипендиатом Бектона в Йельской школе менеджмента, а также приглашённым профессором финансов в Школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института[8].
Фабоцци входит в консультативный совет кафедры исследования операций и финансовой инженерии Принстонского университета и является аффилированным профессором Института статистики и экономики[9] в Университете Карлсруэ (Германия). С 1986 года он является редактором журнала Journal of Portfolio Management и входит в совет директоров комплекса закрытых фондов BlackRock[10].
Признание[править]
В 1969 году Фабоцци был избран в общество Фи Бета Каппа. В 2002 году он был введён в Зал славы Общества аналитиков с фиксированным доходом, а в 2007 году получил премию К. Стюарта Шеппарда от CFA Institute. В 2004 году он был удостоен почётной степени доктора гуманитарных наук Юго-Восточного университета Нова. В 2015 году Фабоцци получил премию Джеймса Р. Вертина от Исследовательского фонда CFA Institute, которая присуждается лицам, чьи исследования имеют непреходящую ценность для профессионалов в области инвестиций.
Примечания[править]
- ↑ Frank Fabozzi, PhD, carey.jhu.edu
- ↑ Frank J. Fabozzi Associates
- ↑ frankfabozzi.com/Authored_books. Архивировано из первоисточника 11 июля 2019. Проверено 25 июня 2026.
- ↑ SSRN page
- ↑ 2017 CV
- ↑ Frank Fabozzi, PhD. Проверено 25 июня 2026.
- ↑ EDHEC-Risk Institute
- ↑ Professor Frank J Fabozzi joins EDHEC-Risk Institute. Global Fund Media Ltd (2011-06-27). Проверено 25 июня 2026.
- ↑ Institute of Statistics and Economics Архивировано из первоисточника 2012-10-19.
- ↑ HedgeWeek op cit (2011-06-27). Проверено 25 июня 2026.
Литература[править]
- Frank J. Fabozzi and Francesco A. Fabozzi (2021): Bond Markets, Analysis, and Strategies, tenth edition. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. ISBN 9780262046275
- Fabozzi, Frank J.; Modigliani, Franco (2009). Capital Markets: Institutions and Instruments: 4th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Fabozzi, Frank J.; Franco Modigliani; Frank J. Jones (2009). Foundations of Financial Markets and Institutions: 4th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Fabozzi, Frank J. (2009). Bond Markets, Analysis and Strategies: 7th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Rachev, Svetlozar T; John S.J. Hsu; Biliana Bagasheva; Frank J. Fabozzi (2008). Bayesian Methods in Finance. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J.; Vinod Kothari (2008). Introduction to Securitization. Hoboken, Nee Jersey: John Wiley & Sons.
- Rachev, Svetlozar T; Mittnik, Stefan; Frank J. Fabozzi; Sergio M. Focardi; Teo Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J.; Petter N. Kolm; Dessislava Pachamanova; Sergio M. Focardi (2007). Robust Portfolio Optimization and Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J. (2006). Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques: 4th edition. New York: New York: McGraw Hill Publishing.
- Fabozzi, Frank J.; Sergio M. Focardi; Petter N. Kolm (2006). Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J.; Henry Davis; Choudhry, Moorad (2006). Introduction to Structured Finance. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J.; Harry M. Markowitz, Editors (2002). The Theory and Practice of Investment Management. Hoboken, New Jersey: Wiley.
- Fabozzi, Frank J.; Leibowitz, Martin L., Editors (2007). Fixed Income Analysis. John Wiley & Sons.
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Фабоцци, Фрэнк Дж.», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|